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目前顯示的是 十二月 27, 2007的文章

程式交易的想法二三事

專科開始,大約18歲到20歲學寫程式,從組合語言、C,到23、24歲大學的時候,寫java。對於課業上的程式,都是自己開發自己寫,但是對於工作上寫程式,我是完全的不喜歡,因為程式設計師是最辛苦的工作,不僅上班想程式,下班還要想程式。但是最近接觸期貨程式交易,我的想法開始有點改變。
認為程式交易會是我個人未來的主軸(直覺的認為如此),將理由說明如下:
1、平常我會用excel去跑股票與期貨歷史資料,但是excel功能有限。
2、學習程式交易對我而言,是一個很低的入門門檻。因為我本身就會寫程式。
3、"從A到A++"的科技理論指出,A++的公司,都是透過電腦網路科技提升公司競爭力,這點很符合現在電腦、網路結合的期貨交易環境,這在以往任何年代都不可能做到。
4、我不可能一直看盤,程式交易剛好可以彌補這個缺陷。
5、把各種交易想法、操作策略等,只要有提供相對應的程式函數,我就有辦法寫成程式。這點我很清楚。
6、有全自動交易系統(自動開機下單等),適合我自己對未來的想像與規劃,因為人性從事交易,會有很多問題,程式從事交易,問題會單純很多,所以程式交易才是適合我的做法。
7、人的反應不會比程式快,人的監控盤面因素不會比程式多:人同時最多可以監控7個事物,程式同時可以監控7000個以上的事物。(但我不瞭解程式交易的程式是否提供這麼多監控因子,而且也沒有必要監控這麼多因子)
8、程式交易可以跑歷史資料,算出所有的損益結果。
9、人會老、程式會精進:人有一天會無法自己操盤,程式會承接你的看法,繼續操作。
10、如果它可以運作比人久,就應該花時間去學習。
以上是我個人對程式交易的看法,因為還沒有對程式交易有進一步的認識,所以先憑自己對程式和期貨的瞭解,撰寫本文。

加權指數分析-日k線與5分鐘線

圖片
從開盤到1315前,都是一整個盤整盤,所以空手觀望是最好的選擇,1315後,大紅k線向上拉,整個盤勢向上拉,最後填補今天開盤的跳空缺口,本身是看空後市,所以也不追高,沒有必要冒上檔大M頭的賣壓風險。(看空後市本身就是個錯誤觀念,因為多空是市場決定,不是人決定)
目前就等kd死亡交叉後,找賣點放空,可能策略為買賣權,或是賣買權,約價外二至三檔,停損點為大盤到反轉到高點時,就只好停損。